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A股喜提“红周一” 50ETF期权逢低做多

2019-05-29 09:58:50118期权之家

  A股5月27日小幅低开之后呈现弱势震荡走势,临近午盘时突然下跌,在跌破225缺口2838点上沿后,在券商股的带领下成功翻红。午后股指进一步走高,创业板指大涨逾3%。

  从三大股指的走势来看,创业板指在回补了“225缺口”之后率先走稳,并逐步向上,沪指和深成指5月27日都创出了调整的新低,但均未完整回补“225缺口”。

  至收盘,上证综指涨1.38%,报2892.38点;深证成指涨2.31%,报8979.83点;创业板指涨3.34%,报1491.95点

  两市成交额为4527亿元,较前一交易日3809亿元增加了718亿元。其中,沪市成交1938亿元,比上一交易日的1627亿元增加311亿元,深市成交2589亿元。

  27日指数再破新低,盘中上证指数下探,破位前低2838点位支撑,试探性回补下方缺口,但随即V型反转。由日K线形态角度来看,上证指数弱势尽显,屡屡在箱体下沿震荡磨底,行情正在经受考验,好在获得支撑之后,上证指数重心呈现上移。由创业板形态来看,在周五探新低之后,创业板指回升态势显现,周一已越过5日及10日均线位,后市行情企稳可期。整体而言,技术性反弹行情或在路上。

  技术上,极度缩量振幅收窄压缩之下,盘中权重带动主动刷出新低,随后展开暴力拉升,盘中收复60余点。K线上拔出小幅带量中阳K,与前几根K线形成启明之星组合K线,有一定的止跌反身意味。若回踩2880不再跌破,量能跟进,权重题材持续活跃将形成短期反弹的确立结构。时空共振下的反弹周期将开启。

  今日市场应有回踩结构出现,重要支撑2880,重要短压2905。回踩2880不破再次上攻,量能跟进,权重题材交相辉映则视认为短期反弹开启;若有效跌破2880,则为失败。

  短期来看,伴随着人民币汇率趋稳,A股纳入富时全球股票指数系列等利好作用下,市场在一个多月的调整之后接下来可能会存在技术性反弹的交易性机会,但由于外部环境依然存在较大不确定性,这类技术性反弹空间可能不大,也是优化处理仓位和结构不错的契机。

  整体来看,当前外部环境存在较大不确定性,全球宏观经济有趋于恶化的迹象,海外市场下行风险可能加剧,A股市场的风险偏好受到一定的抑制。

  27日,北上资金净流出14.89亿元,其中沪股通净流出8.70亿元,深股通净流出6.19亿元。继15日净流入后,北上资金已连续八个交易日净流出。

  50方面:

  5月27日上证50ETF现货报收于2.714元,上涨0.85%,上证50ETF期权总成交面额713.563亿元,期现成交比为0.53,权利金成交金额16.686亿元;合约总成交2624989张,较上一交易日增加38.87%,总持仓2768080张,较上一交易日增加5.48%。

  认沽认购比为0.82(上一交易日认沽认购比0.85)。

  波动率较上一交易日有所提升,小幅震荡上行,收于23.09。

  上证50呈探底回升态势,早盘低开低走,临近午间出现一波快速拉升,午后震荡走高,成功收复五日均线,成交量小幅上升。

  50走势和沪指趋同,日内也创出本轮回调以来的新低。目前,日线图上一样受10日均线压制,同时小规模放量。MACD接近于形成金叉,至于能不能很快形成且金叉质量如何还需要进一步观察,今日策略依然逢低做多。

  合约选择:

  如果布局认购做多,可以将6月2600合约作为重点选择之一。

  如果布局认沽做空,可以将6月2800合约作为重点选择之一。